Кредитование юридических лиц банком «Южный Торговый Банк»

При возникновении ситуаций, повышающих уровень соответствующих рисков, на базе прогнозирования развития негативных факторов пересматриваются лимиты риска отдельных финансовых инструментов и реструктуризируются активы, сконцентрированные в особенно чувствительных к негативному воздействию сегментах рынка страны и региона. Снижению степени странового и регионального рисков способствует диверсификация активов.

В системе управления рисками лимиты на операции на рынках страны и региона устанавливаются Банком исходя из показателей макроэкономической статистики: структура внешнего долга, размер золотовалютных резервов, платежный баланс, уровень инфляции, курсовые колебания национальной валюты.

В целях минимизации рыночных рисков Банк осуществляет операции, связанные с инвестированием средств в различные ликвидные финансовые инструменты, при котором вероятность существенного изменения рыночных цен невелика. Так как рыночный риск является риском комплексным, управление им включает управление ценовым риском, риском изменения процентных ставок, валютным риском и пр. Основными методами управления рыночным риском являются:

· мониторинг риска, включающий расчет риска, изучение его динамики во времени и анализ причин его изменения;

· лимитирование риска, включающее установление лимита на различные показатели риска и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;

· диверсификация вложений Банка с целью снижения зависимости от одного источника риска;

· анализ неблагоприятных сценариев (стресс-тестирование), проводимый в целях определения планов действий в экстремальных условиях.

Количественная оценка рыночного риска производится с помощью статистических методов. Количественные методы используются наряду с качественными способами оценки рыночных рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности рыночных инструментов.

В целях минимизации риска изменения рыночных цен на фондовые ценности применяются различные методы. Основные из них:

лимитирование риска, включающее установление лимита на различные фондовые ценности и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;

диверсификация вложений банка с целью снижения зависимости от одного источника риска;

технический анализ;

фундаментальный анализ.

Количественные методы используются наряду с качественными способами оценки рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности фондовых ценностей.

Валютный риск определяется вероятностью потерь, связанных с изменением курсов валют. В целях управления валютным риском банк выполняет следующие действия:

определяет степень влияния валютного риска на баланс Банка,

контролирует балансовые и внебалансовые позиции и их лимиты в разрезе валют,

проводит мероприятия по устранению текущих и возможных несоответствий валютных позиций.

Контроль за риском потери ликвидности осуществляется на основании анализа комплекса экономических показателей и нормативов. В целях управления ликвидностью Банком признается приоритетность ликвидности, в том числе и при выборе направлений размещения средств. В рамках системы управления рисками постоянно проводится анализ потребностей банка в ликвидных средствах с целью исключения, как их излишка, так и дефицита. Банком разрабатываются планы и прогнозы действий в случае несбалансированности ликвидности и кризисных ситуаций. При этом учитывается взаимосвязь риска потери ликвидности с процентным и иными рисками.

Для сбалансированности активов и обязательств банком применяются лимиты риска, установленные для привлечения и размещения средств.

Банком приняты основные принципы управления операционным риском устанавливающие:

· компетенцию органов управления банка при управлении операционным риском,

· порядок взаимодействия подразделений по выявлению, оценке и управлению операционным риском,

· методы оценки и контроля уровня операционного риска,

· порядок создания и ведения баз данных по фактам операционных потерь и убытков банка,

· планы действий служб и подразделений банка при наступлении неблагоприятных событий и действий персонала банка по восстановлению полноценного функционирования банка.

Статьи по теме:

Локальные нормативные акты банков
Кредитные организации, а также НБ, как и любые юридические лица, вправе устанавливать для своих участников и членов трудового коллектива определенные правила, оформляемые локальными актами, которые в совокупности составляют корпоративное право, которое имеет следующие характерные черты: 1) оно приз ...

Понятие риска в предпринимательской деятельности
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, так как связан с множеством условий и факторов, влияющих на исход принимаемых решений. Впервые понятие риска в качестве функциональной характеристики предпринимательства было выдвинуто еще в XVII в. французским экономистом Р.Кантильоном. Вопросам р ...

Анализ деятельности Кредитного регистра в РБ
Белорусское кредитное бюро (Кредитный регистр) создано при Национальном банке РБ и является единственным кредитным бюро в стране [6]. В нем собраны сведения о клиентах, которые брали кредиты, начиная с 2000 г. Бюро кредитных историй создано на базе Специализированного управления Национального банка ...