При возникновении ситуаций, повышающих уровень соответствующих рисков, на базе прогнозирования развития негативных факторов пересматриваются лимиты риска отдельных финансовых инструментов и реструктуризируются активы, сконцентрированные в особенно чувствительных к негативному воздействию сегментах рынка страны и региона. Снижению степени странового и регионального рисков способствует диверсификация активов.
В системе управления рисками лимиты на операции на рынках страны и региона устанавливаются Банком исходя из показателей макроэкономической статистики: структура внешнего долга, размер золотовалютных резервов, платежный баланс, уровень инфляции, курсовые колебания национальной валюты.
В целях минимизации рыночных рисков Банк осуществляет операции, связанные с инвестированием средств в различные ликвидные финансовые инструменты, при котором вероятность существенного изменения рыночных цен невелика. Так как рыночный риск является риском комплексным, управление им включает управление ценовым риском, риском изменения процентных ставок, валютным риском и пр. Основными методами управления рыночным риском являются:
· мониторинг риска, включающий расчет риска, изучение его динамики во времени и анализ причин его изменения;
· лимитирование риска, включающее установление лимита на различные показатели риска и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;
· диверсификация вложений Банка с целью снижения зависимости от одного источника риска;
· анализ неблагоприятных сценариев (стресс-тестирование), проводимый в целях определения планов действий в экстремальных условиях.
Количественная оценка рыночного риска производится с помощью статистических методов. Количественные методы используются наряду с качественными способами оценки рыночных рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности рыночных инструментов.
В целях минимизации риска изменения рыночных цен на фондовые ценности применяются различные методы. Основные из них:
лимитирование риска, включающее установление лимита на различные фондовые ценности и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;
диверсификация вложений банка с целью снижения зависимости от одного источника риска;
технический анализ;
фундаментальный анализ.
Количественные методы используются наряду с качественными способами оценки рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности фондовых ценностей.
Валютный риск определяется вероятностью потерь, связанных с изменением курсов валют. В целях управления валютным риском банк выполняет следующие действия:
определяет степень влияния валютного риска на баланс Банка,
контролирует балансовые и внебалансовые позиции и их лимиты в разрезе валют,
проводит мероприятия по устранению текущих и возможных несоответствий валютных позиций.
Контроль за риском потери ликвидности осуществляется на основании анализа комплекса экономических показателей и нормативов. В целях управления ликвидностью Банком признается приоритетность ликвидности, в том числе и при выборе направлений размещения средств. В рамках системы управления рисками постоянно проводится анализ потребностей банка в ликвидных средствах с целью исключения, как их излишка, так и дефицита. Банком разрабатываются планы и прогнозы действий в случае несбалансированности ликвидности и кризисных ситуаций. При этом учитывается взаимосвязь риска потери ликвидности с процентным и иными рисками.
Для сбалансированности активов и обязательств банком применяются лимиты риска, установленные для привлечения и размещения средств.
Банком приняты основные принципы управления операционным риском устанавливающие:
· компетенцию органов управления банка при управлении операционным риском,
· порядок взаимодействия подразделений по выявлению, оценке и управлению операционным риском,
· методы оценки и контроля уровня операционного риска,
· порядок создания и ведения баз данных по фактам операционных потерь и убытков банка,
· планы действий служб и подразделений банка при наступлении неблагоприятных событий и действий персонала банка по восстановлению полноценного функционирования банка.
Статьи по теме:
Критерии достаточности золотовалютных резервов
Важнейшей задачей при проведении денежно-кредитной политики является определение оптимальных показателей золотовалютных резервов, каковыми являются: - валовая величина резервов; - количество включенных в них валют и их доля в составе резервов; - доля золота в составе резервов. Общепризнанных критер ...
Роль страхового рынка в экономике Кузбасса
Однако две современных тенденции меняют роль услуг, а следовательно, и роль страхования в экономике Кузбасса. С одной стороны, удельный вес прямых затрат уменьшается, а доля затрат, связанных с доставкой и предоставлением услуг, возрастает. Большинство услуг оказывается в научно-исследовательской, ...
Финансовые результаты
банк организационный актив финансовый Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках за 4 месяца 2013 года относительно 4 месяцев 2012 года: чистый процентный доход увеличился на 15,9%; чистый комиссионный доход увеличился на 8,0%; операционные доходы до совокупных резервов возросли на 18,4%; ...