Анализ кредитных операций на примере банка "Уралсиб"

Растущая динамика объемов кредитного портфеля в абсолютном выражении, что видно на рис.1, свидетельствует о расширении сектора кредитного рынка, на котором оперирует данный банк. Как показывают данные таблицы 1, анализируемый банк имеет растущие объемы кредитного портфеля в динамике за три года, что позволяет положительно оценить его поведение на рынке.

Рис.1 Динамика кредитного портфеля банка "Уралсиб", тыс.руб.

Растущий показатель темпа прироста кредитного портфеля в 2007 году на 44,19 % и в 2008 году на 15,18% свидетельствует о наличии в банке разработанной кредитной политики, учитывающей как изменения спроса рынка, так и внутренний кредитный потенциал самого банка.

Показатель Да (доля кредитного портфеля в валюте баланса) позволяет определить, насколько деятельность банка по размещению денежных ресурсов в виде кредитов ориентирована на рынок ссудных капиталов.

Иначе коэффициент Да носит название коэффициент концентрации, который показывает насколько банковские активы сконцентрированы на кредитном рынке. Соотношение темпов прироста кредитного портфеля (ТПк.п.) с темпами прироста совокупных активов (ТПс.а.) позволяет сделать вывод о том, за счет каких активов происходит рост валюты баланса. Данный коэффициент носит название коэффициент опережения (Коп).

Коэффициент опережения показывает, во сколько раз прирост кредитного портфеля опережает прирост совокупных активов.[19, c.121]

В анализируемом банке рост доли в 2007 году на 17,17 % свидетельствует о повышении значимости кредитной деятельности для банка, и вместе с тем, о вероятности роста кредитных рисков. В 2008 году доля кредитного портфеля незначительно снизилась на 8%.

Значение коэффициента 1,93 в 2007 году свидетельствует об активной работе банка в области кредитования по сравнению с прочими активными операциями. Данное поведение, вероятно, можно объяснить двумя причинами: более низким уровнем риска кредитных сделок по сравнению, например, с операциями на фондовом рынке и отсутствием волатильности процентных кредитных ставок. В 2008 году коэффициент опережения меньше 1 связан с ухудшением общей экономической ситуации в стране, когда переход от рублевых сбережений к долларовым активам вместе с девальвацией рубля заставил банки сократить кредитную деятельность и увеличить инвестиции в другие активы.

Анализируя динамику объемов кредитного портфеля за период, следует выявить внутренние факторы, повлекшие его увеличение или снижение, для чего необходимо структурировать кредитный портфель по виду заемщика, и исследовать изменения каждой из статей. Такого рода анализ позволяет оценить степень диверсифицированности кредитного портфеля, которая вытекает из понятия ликвидности кредитного портфеля: чем более диверсифицированным является кредитный портфель, тем менее рискованными будут кредитные размещения, т.к. степень их защищенности от изменения конъюнктуры рынка можно назвать достаточной. [21, с. 188]. Проведем данный анализ с помощью таблицы 2.

Таблица 2 Структура кредитного портфеля по типу заемщика

Статьи по теме:

Технический анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг
Широкое использование технического анализа возможно на базе систематически публикующейся биржевой информации. Технический анализ основан на двух базовых положениях: 1) на рынке существуют тренды, т.е. устойчивое движение цен в одном направлении; 2) тренды сохраняются независимо от случайных колебан ...

Методы оценки эффективности ипотечного кредитования
Рассмотрим методики оценки кредитоспособности заемщика, при выдаче ипотечного жилищного кредита физическому лицу. Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения, от физ ...

Федеральный закон
Закон о монетизации льгот вступил в силу в России с 1 января 2005 года. Отныне вместо большинства предусмотренных ранее льгот социально незащищенным слоям населения будут выплачиваться денежные компенсации - ежемесячные денежные выплаты. Их размер по стране составляет от 150 до 1550 рублей в месяц ...