Анализ портфеля депозитов физических лиц ОАО «Сбербанк России»

Анализ портфеля депозитов физических лиц следует начинать с определения и анализа общей его величины и нахождения доли в пассивах. Как видно на Рис. 4, доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах Сбербанка является основной. Что является положительным фактором для качества пассивов банка, поскольку депозиты это значимая ресурсная база для обеспечения активных операций банка. За последние три года доля вкладов населения в пассивах в среднем составляла 53,4%. В 2010гг. доля средств физических лиц в пассивах банков выросла на 3,1 процентных пункта с 51,9% до 55,0%, в основном за счет притока средств во вклады и снижения средств банков, в том числе Банка России. А в 2011году наблюдается очередное уменьшение доли депозитов физических средств до 53,4%, при увеличении доли средств ЦБ РФ и других кредитных организаций.

Рисунок 4 - Структура банковских пассивов в 2010-2012 гг. (на начало года), %

Далее следует провести анализ депозитного портфеля по вкладам физических лиц по срочности вложений. Такой анализ позволяет выявить особенности депозитной политики банка и определить в общем виде примерные сроки размещения ресурсов банка. В частности, результаты анализа позволяют сделать вывод о привлечении ресурсов с точки зрения их стоимости («дорогие» / «дешевые»): срочные депозиты значительно дороже остатков средств на счетах до востребования. Тем не менее, следует отметить, что средства в депозитах до востребования - это не только наиболее дешевый, но и самый непредсказуемый инструмент, поэтому высокая их доля в мобилизуемых средствах ослабляет ликвидность банка. В мировой практике оптимальный уровень этой доли привлеченных средств определяется обычно в пределах 30%.

Депозитный портфель по вкладам физических лиц по срочности вложений ОАО «Сбербанка России» разделяется на вклады в национальной валюте и на вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах. Его динамика и остатки по вкладам в период 2010-2012 гг. (на начало года) вынесены в отдельные таблицы в Прил. Б (в национальной валюте) и Прил. В (в иностранной валюте и драгоценных металлах). Средняя доля рублевых вкладов за последние три года составила 86,2% от общих остатков по вкладам, а в иностранной валюте и драгоценных металлах, соответственно, 13,8%. Это соотношение является практически неизменным для последних двух лет, как видно на Рис. 5. Резкое изменение пропорции объема вкладов в национальной валюте и вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах произошло в 2010 году. Рублевые вклады тогда составили 87,7% от депозитного портфеля, что на 4,3 процентных пункта больше, чем в предшествующем году. Это связано с оттоком вкладов в иностранной валюте и драгоценных мелаллов.

Рисунок 5 - Структура вкладов физических лиц в зависимости от валюты размещения в 2010-2012 гг. (на начало года), %

На 01.01.2010 года на рублевых вкладах Сбербанка России было размещено около 2698,6 млрд руб. Как видно из таблицы в Прил. Б и Рис. 6, наибольший удельный вес в общей сумме остатков вкладов на 01.01.2010 г. составляют срочные вклады на срок от 1 года до 3 лет (77,8%), на срок свыше 3 лет (11,11%) и на срок от 181 дня до 1 года (7,16%), а наименьший – срочные вклады до 30 дней (0,07%), это значит, что наиболее выгодными для населения являются депозиты с большим сроком хранения и повышенной процентной ставкой, а менее привлекательными являются депозиты с маленьким сроком хранения и более низкой процентной ставкой. Стоит отметить, что желание клиента сохранить свои средства и при этом получить от хранения в банке прибыль в виде процента зависит от располагаемой суммы. Как правило, чем больше сумма средств, тем больше срок хранения для нее выбирает клиент. И, соответственно, небольшие суммы, которые могут потребоваться клиенту в ближайшее время, размещаются на меньший срок хранения, что мы и наблюдаем с депозитами на срок до 30 дней.

Рисунок 6 – Структура вкладов физических лиц в национальной валюте в зависимости от сроков размещения на 01.01.2010 г., %

Если рассматривать остатки по вкладам в иностранной валюте и драгоценных металлах за аналогичный период (Прил. В), которые составили 538,4 млрд руб., то можно увидеть, что наблюдалась картина подобная рублевым вкладам. Только, основная доля вкладов приходилась на депозиты со сроком хранения от 1 года до 3 лет (77,1%) и от 181 дня до 1 года (13,24%), а наименьшая также – на депозиты до 30 дней (0,12%) (см. Рис. 7). Данную ситуацию можно прокомментировать следующим образом, вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах на большие сроки клиенты опасаются открывать из-за неустойчивости мировой экономики и необходимости отслеживать курсы валют.

Статьи по теме:

Услуги и продукты ОАО «Альфа-Банк», предоставляемые для клиентов физических лиц
Альфа-банк осуществляет все виды основных банковских операций, помогая клиентам лучше ориентироваться в мире финансов, эффективно распоряжаться деньгами и обеспечивая удобство банковского обслуживания. Таблица 1. Продукты Альфа-Банка для физических лиц. Продукты Альфа-Банка для физических лиц Основ ...

Зарубежный опыт повышения эффективности ипотечного кредитования
В развитых странах ипотечный кредит очень широко распространён и является неотъемлемым финансовым инструментом воздействия на экономику, стимулируя её рост и повышая устойчивость. Система ипотечных отношений, включая такой элемент, как ипотечные ценные бумаги, позволяет как мобилизовать инвестицион ...

Обеспечение кассовой деятельности банка
Кассовое обслуживание клиентов осуществляется банками через специальный подраздел - операционную кассу, в составе которого могут создаваться несколько отдельных касс: прибыльная, расходная, вечерняя кассы, касса пересчета, а также обязательно создается хранилище. Все наличные средства и другие ценн ...