Развитие способов оценки кредитования риска потребительских ссуд

Благодаря достаточно высокой доходности операций кредитование физических лиц в России увеличилось практически в 3 раза - с 5 до 15 % [3]. Ярким тому примером являются такие банки, как «Русский стандарт», «Международный промышленный банк», «Собинбанк», «Росбанк», «Московский кредитный банк», «Сбербанк», «Промбизнесбанк», «Дельта Банк».

В развитых странах удельный вес проблемных ссуд в общем объеме предоставленных кредитов составляет 5-6 %, в России 30-35 %. Просроченная задолженность по ссудам банков нередко достигает 50 % от общей суммы ссудной задолженности. Ужесточение валютной и резервной политики внесло в эту проблему свою негативную лепту, сделав неплатежеспособными многие российские банки.

В России на величину кредитного риска потребительского кредитования влияют также микроэкономические факторы. К наиболее важным из этих факторов, которые действуют на уровне конкретного коммерческого банка, можно отнести некомпетентную, неосторожную кредитную политику в области потребительского кредитования банков и их заемщиков. Следует также отметить низкую деловую культуру и высокий уровень преступности в сфере российского бизнеса, в связи с чем нередко наблюдаются преднамеренные, сознательные действия по задержке погашения, невозврату ссуд со стороны заемщиков и по выдаче заведомо безнадежных ссуд со стороны банков. Все это позволяет отнести кредитный риск в области потребительских кредитов к числу наиболее важных факторов, способствующих нестабильному состоянию современной банковской системы России.

Таким образом, минимизация кредитного риска потребительского кредита является для российских банков особой проблемой. Работа банков по минимизации кредитных рисков строится аналогично подходам, принятым в развитых странах Запада. Управление кредитным риском предполагает анализ каждой отдельной ссуды и кредитного портфеля банка в целом. В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия:

- вероятность дефолта - вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может оказаться в состоянии неплатежеспособности;

- кредитный рейтинг - классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных бумаг или операций с точки зрения их кредитной надежности;

- кредитная миграция - изменение кредитного рейтинга дебитора, контрагента, эмитента, операции.

Управление кредитным риском - это многоступенчатый процесс, который ставит своей целью уменьшить или компенсировать ущерб, нанесенный объекту наступлением неблагоприятных событий. Снижение степени риска означает уменьшение возможного ущерба либо вероятности наступления негативных обстоятельств. Основные этапы управления кредитным риском представлены на рис. 1.

Центральное место в управлении кредитным риском отводится определению способов его оценки по каждой отдельной ссуде заемщику и уровню банка (кредитного портфеля в целом). Необходимость кредитного портфеля потребительских ссуд как единого объекта оценки риска банков связана с большой трудоемкостью управления риском каждой отдельной мелкой ссудой (менее 0,1 % капитала банка).

В зависимости от характера действий заемщика можно рассматривать разные варианты развития события: отказ его от уплаты процентов и (или) основного долга, нецелевое использование кредита либо другие нарушения условий договора.

Статьи по теме:

Взаимосвязь ставки рефинансирования, инфляции и процентов по банковским депозитам
Ставка рефинансирования является одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики. Он позволяет Центральному банку оказывать косвенное влияние на уровень инфляции через изменение предложения денег посредством регулирования размера денежной базы. В случае повышения Центральным банком ставк ...

Возникновение и развитие банков. Сущность банков
Банки — это огромное достижение цивилизации. Сегодня они представляют собой специализированные организации, которые аккумулируют временно свободные денежные средства юридиче­ских лиц и населения, предоставляют их во временное пользование в виде кредитов, оказывают посреднические услуги во взаимных ...

Анализ розничного кредитного портфеля ОАО «Белгазпромбанк»
Залогом успеха в реализации кредитной политики являются правильно сформированный кредитный портфель и проводимые на его основе кредитные операции банка. Кредитная политика ОАО «Белгазпромбанк» направлена на увеличения активных операций в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, а также за сч ...