Благодаря достаточно высокой доходности операций кредитование физических лиц в России увеличилось практически в 3 раза - с 5 до 15 % [3]. Ярким тому примером являются такие банки, как «Русский стандарт», «Международный промышленный банк», «Собинбанк», «Росбанк», «Московский кредитный банк», «Сбербанк», «Промбизнесбанк», «Дельта Банк».
В развитых странах удельный вес проблемных ссуд в общем объеме предоставленных кредитов составляет 5-6 %, в России 30-35 %. Просроченная задолженность по ссудам банков нередко достигает 50 % от общей суммы ссудной задолженности. Ужесточение валютной и резервной политики внесло в эту проблему свою негативную лепту, сделав неплатежеспособными многие российские банки.
В России на величину кредитного риска потребительского кредитования влияют также микроэкономические факторы. К наиболее важным из этих факторов, которые действуют на уровне конкретного коммерческого банка, можно отнести некомпетентную, неосторожную кредитную политику в области потребительского кредитования банков и их заемщиков. Следует также отметить низкую деловую культуру и высокий уровень преступности в сфере российского бизнеса, в связи с чем нередко наблюдаются преднамеренные, сознательные действия по задержке погашения, невозврату ссуд со стороны заемщиков и по выдаче заведомо безнадежных ссуд со стороны банков. Все это позволяет отнести кредитный риск в области потребительских кредитов к числу наиболее важных факторов, способствующих нестабильному состоянию современной банковской системы России.
Таким образом, минимизация кредитного риска потребительского кредита является для российских банков особой проблемой. Работа банков по минимизации кредитных рисков строится аналогично подходам, принятым в развитых странах Запада. Управление кредитным риском предполагает анализ каждой отдельной ссуды и кредитного портфеля банка в целом. В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия:
- вероятность дефолта - вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может оказаться в состоянии неплатежеспособности;
- кредитный рейтинг - классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных бумаг или операций с точки зрения их кредитной надежности;
- кредитная миграция - изменение кредитного рейтинга дебитора, контрагента, эмитента, операции.
Управление кредитным риском - это многоступенчатый процесс, который ставит своей целью уменьшить или компенсировать ущерб, нанесенный объекту наступлением неблагоприятных событий. Снижение степени риска означает уменьшение возможного ущерба либо вероятности наступления негативных обстоятельств. Основные этапы управления кредитным риском представлены на рис. 1.
Центральное место в управлении кредитным риском отводится определению способов его оценки по каждой отдельной ссуде заемщику и уровню банка (кредитного портфеля в целом). Необходимость кредитного портфеля потребительских ссуд как единого объекта оценки риска банков связана с большой трудоемкостью управления риском каждой отдельной мелкой ссудой (менее 0,1 % капитала банка).
В зависимости от характера действий заемщика можно рассматривать разные варианты развития события: отказ его от уплаты процентов и (или) основного долга, нецелевое использование кредита либо другие нарушения условий договора.
Статьи по теме:
Организационное
устройство коммерческого банка
Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На нем присутствуют представители всех акционеров банка на основании доверенности. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании при ...
Операции коммерческих банков
В условиях рыночной экономики все операции коммерческого банка можно условно разделить на три основные группы: 1. пассивные операции (привлечения средств); 2. активные операции (размещение средств); 3. активно-пассивные (посреднические, трастовые и пр.) операции. В российской банковской практике оп ...
Сравнительный анализ видов личного страхования
Объем премий по страхованию жизни за 2006 год составил 16 млрд. руб., уменьшившись по сравнению с 2005 годом на 37%. Объем страховых выплат – 16,6 млрд. руб., уменьшение на 34%. В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, эти цифры составляли 75% и 80% соответственно, динамика также отрицательная Поква ...