Кредитная политика банка и пути повышения ее эффективности

Низкая степень риска – бизнес более 2-х лет, стабильные финансовые потоки.

Умеренная степень риска – бизнес менее двух лет, значительные колебания финансовых потоков или бизнес менее года, стабильные финансовые потоки.

Высокая степень риска – бизнес менее года, нестабильные финансовые потоки.

Недопустимый риск – бизнес менее 6 месяцев, либо финансовые потоки неуклонно сокращаются.

Обеспеченность собственными оборотными средствами и устойчивыми пассивами.

Низкая степень риска – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 70% потребности в оборотных средствах.

Умеренная степень риска – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 50% потребности в оборотных средствах.

Высокая степень – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 30% потребности в оборотных средствах.

Недопустимый риск – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают менее 30% потребности в оборотных средствах.

Ликвидность обеспечения.

Низкая степень риска – залог может быть реализован на организационных торгах, либо может являться предметом массового спроса.

Умеренная степень риска – существует не менее двух потенциальных покупателей на предмет залога.

Высокая степень риска – залог труднореализуем.

Недопустимый риск – ликвидность залога не определена.

Достаточность обеспечения.

Низкая степень риска – обеспечения достаточно для покрытия суммы основного долга, процентов по ссуде за весь период действия кредитного договора, покрытия издержек, связанных с реализацией залоговых прав.

Умеренная степень риска – обеспечения достаточно для покрытия суммы основного долга.

Высокая степень риска – обеспечение покрывает 50% от суммы основного долга.

Недопустимый риск – сумма обеспечения меньше 50% суммы основного долга.

Каждому показателю присваивается определенный уровень риска, оцениваемый в процентах, согласно таблице:

Таблица 3.2. Значения различных уровней риска

Поскольку эти показатели равнозначны, то уровнем кредитного риска будет их среднеарифметическое.

Количественная оценка – это присвоение количественного параметра качественному с целью определения предела потерь по операции и включения процесса управления рисками в бизнес-планирование. Количественный метод можно проиллюстрировать на примере инструкции Центрального Банка РФ №62а «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам». В этом документа увязаны группы кредитного риска с размерами возможных потерь. Такой метод имеет два преимущества:

1. Риск оценивается количественно и можно обосновать размеры резервов для его покрытия.

2. Оценка в рублях – сопоставимая база для всех видов риска. Возможность суммирования всех видов рисков позволяет определить «предел потерь» – один из элементов стратегии банка.

Чрезвычайно важно правильно определить количественные параметры, поскольку именно они должны оказать самое прямое влияние на структуру оборотных средств в процессе планирования. Если качественная оценка дает достаточно широкие границы показателя, то в количественной оценке границы конкретны. Количественный показатель определяется путем увеличения уровня кредитного риска на размер кредита. Полученная сумма может формировать резерв на возможные потери по данному виду операций.

Отметим также, что в мировой практике при оценке риска кредитования используется метод скоринг-систем.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель; чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии – нет.

Статьи по теме:

Методы оценки коммерческой привлекательности мобильных приложений
Каждый инвестор руководствуется личными убеждениями в ходе оценки коммерческой привлекательности любого проекта, поэтому выделить конкретные методики достаточно проблематично. Тем не менее, существует несколько методов управления коммерческими проектами. В данном случае мы рассмотрим некоторые из н ...

Совершенствование кредитной политики коммерческого банка
Одним из организационных мероприятий, направленных на улучшение качества проверки кредитоспособности заемщика, может быть кредитная оценка. Составление данного документа поможет кредитному инспектору систематизировать имеющиеся у него сведения и изложить их в сжатом и полном виде для представления ...

Влияние глобальных факторов
Отличие настоящего кризиса от предыдущих кроется в его двойственной природе. Помимо падения цен на жилую недвижимость и связанного с этим снижения цен на ипотечные ценные бумаги рынки столкнулись еще и с резким ростом цен на сырье. В связи с этим Центробанки не могли ослабить денежную политику наст ...