Способы управления банковскими рисками

Если бы ставка LIBOR вопреки прогнозам банка упала, то компенсационный платеж осуществлял бы банк. Соглашение о процентной ставке используется для изменения плавающей процентной ставки на фиксированную.

В основе процентных фьючерсов лежит условный денежный депозит фиксированной суммы на установленный срок, за который выплачиваются проценты. Начало срока приходится на расчетный день фьючерсного контракта. Цена процентного фьючерса – это процент, выплачиваемый но депозиту. Фьючерсные контракты постоянно продаются и покупаются на бирже, и цена, по которой заключаются новые сделки на данный фьючерсный контракт, с течением времени может возрастать или снижаться в зависимости от предполагаемых изменений рыночных процентных ставок. Например, банк привлек депозит с ежеквартальным пересмотром процентной ставки LIBOR. Однако банк не хочет рисковать в случае повышения процентной ставки. Поэтому для хеджирования риска повышения процентной ставки банк может использовать фьючерсный контракт. Фьючерсные контракты используются для фиксирования процентной ставки по кредитам и депозитам с переменной ставкой. Они дают возможность банку застраховаться от неблагоприятного изменения процентных ставок.

Процентный опцион дает его держателю право (но не обязательство) получить или уплатить установленную ставку процента за определенный период времени по установленной сумме займа. Например, банк предполагает в будущем привлечь депозит сроком на 1 год и считает, что процентные ставки к тому времени возрастут. Банк может купить опцион на привлечение депозита по фиксированной процентной ставке 10%, уплатив за покупку опциона премию. Если рыночная процентная ставка на момент исполнения опциона будет равна 12%, то банк выполнит опцион, так как ставка, зафиксированная в опционе, более выгодна для банка. Если рыночная ставка на момент исполнения опциона будет равна 8%, то банк откажется от исполнения опциона. Таким образом, опцион позволяет блокировать наихудшую возможную процентную ставку как по кредитам, так и но депозитам и защищает держателя опциона от неблагоприятных для него изменений процентных ставок на рынке.

Своп дает возможность изменить платежи по процентам с плавающей ставки на фиксированную или наоборот. Заинтересованные в проведении такой операции банки заключают договор, в соответствии с которым один из банков соглашается уплатить фиксированную процентную ставку, а другой – плавающую.

Таким образом, своп может использоваться для регулирования соотношения займов по фиксированной и плавающей ставке в структуре средств банка.

Покупая и продавая производные инструменты, банки, имеющие кредиты и депозиты, могут регулировать процентные ставки без изменения лежащих в основе этих производных инструментов сумм кредитов или депозитов. Таким образом, производные инструменты дают большую гибкость при управлении процентными ставками.

Таким образом, надежная и стабильная деятельность банков находится в прямой зависимости от организационной структуры управления рисками, которая призвана координировать, детализировать и осуществлять последовательный контроль за мероприятиями по снижению банковских рисков.

Статьи по теме:

Проблемы коммерческих банков, связанные с кредитованием юридических лиц в условиях финансовой нестабильности в экономике
Анализ проблем, связанных с процессом кредитования клиентов коммерческими банками, имеет большую значимость и является актуальным в современных условиях экономического кризиса. Операции банков по кредитованию являются потенциально самыми доходными, и соответственно связаны с высоким уровнем риска. ...

Организационное устройство коммерческого банка
Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На нем присутствуют представители всех акционеров банка на основании доверенности. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании при ...

Совершенствование практики кредитования в банке
Проведенный анализ показал, что в исследуемом банке кредитование является основой роста дохода банков. Рост активов связан с ростом кредитного портфеля банка. Портфель достаточно диверсифицирован, в динамике наблюдается рост портфеля в целом и рост его составляющих, что говорит о правильной кредитн ...